Как признал сам Эллиотт в своем „Законе природы”, математической основой его теории стала последовательность чисел, которую открыл (или, чтобы быть точнее, вновь открыл) Фибоначчи в тринадцатом веке. В его честь открытую им последовательность стали называть „числами Фибоначчи”. Если волна 3, ускоряя движение, вырывается за пределы верхней линии канала, то необходимо провести новые границы канала – через вершину волны 1 и основание волны 2 (рисунок 26).
- Вооруженный теорией волн аналитик может с легкостью определить, в какой именно точке своего цикла находится рынок.
- И наоборот, если волна 2 представляет собой сложную модель, волна 4 окажется простой.
- В случае слабой тенденции длина коррекции, как правило, не превышает 62%.
- Мы можем обнаружить эту модель в пятой волне импульса, волне «С» зигзага или плоскости (коррективные модели).
- Высока вероятность коррекции для периода высшего порядка или переход цен в диапазон с тестированием уровней и произвольно образующимися экстремумами/фракталами, которые описывает теория Билла Вильямса.
Увы, злоупотребления часто приводят к печальным последствиям. Гораздо мудрее относиться к волнам Эллиотта лишь как к частичному ответу на вечную загадку рыночного прогноза. Эффективность теории волн только повышается, когда ее применяют в сочетании с другими аналитическими инструментами, а шансы на успех возрастают. «Принцип волн Эллиотта» можно назвать наиболее исчерпывающим теоретическим инструментом, используемым на рынках ценных бумаг и фьючерсов. Идеи Эллиотта основываются на более известных подходах – таких, как теория Доу и анализ классических ценовых моделей.
- Для отображения разных циклов принято цифровое обозначение для волн импульса, и буквенное для волн коррекции.
- Эта волна чаще всего заканчивается на уровнях коррекции Фибоначчи 0,5 и 0,618.
- Анализ волн Эллиота позволяет трейдерам предсказывать направление и силу будущих движений цен.
- На пике волны 5 заканчиваться большой импульс вверх, окрашенный на картинке в синий цвет.
- После достижения потолка (справедливой цены), началась естественная коррекция, составившая три волны.
- В частности, при проведении линии тренда под основаниями волны 4 и волны А на графике иногда появляется хорошо знакомая модель „голова и плечи”.
Согласно этому правилу, волна 3 может быть короче волны 1 или 5, но не должна быть короче обеих волн. Согласно теории волн Эллиотта, волна — это движение цены Markets.com от одного разворота до следующего, то есть, тренд. Если открыть любой график движения цен или котировок, мы увидим на нем поочередные движения то вверх, то вниз, разной длины и разной силы.
Сущность теории
Тем, кто не успел открыть покупки раньше, на завершении откат можно искать точку входа в лонг. В первой рыночной фазе развивается пять волн, после чего следует откат. На первую волну приходится начало тренда после смены тенденции. Обычно это сильное движение, после завершения которого следует ожидать отката. Автором волнового анализа стал Ральф Эллиот, чье имя сейчас носит этот метод прогнозирования.
ВОЛНА А
Чтобы правильно определять волны Эллиотта на графике, можно использовать некоторые индикаторы, подтверждающие правильность разметки. Волны Вульфа представляет собой ценовые колебания, формирующие расходящийся клин. Бычий паттерн свидетельствует о продолжении восходящего тренда.
Использование долгосрочных графиков на рынках товарных фьючерсов может приводить к искажениям, которые в свою очередь отражаются на построении долгосрочных моделей волн Эллиотта. Идеальная аналитическая ситуация возникает, когда конфигурация волн, их соотношения и временные ориентиры дают согласованную картину. Предположим далее, что пятая волна длилась двадцать один день. На основании этого можно сделать вывод, что рынок весьма близок к достижению значимой вершины. На этом мы заканчиваем обзор основных моделей теории волн Эллиотта. Далее мы должны коснуться двух важных особенностей волнового анализа – во-первых, так называемого „правила чередования” и, во-вторых, закономерностей построения ценового канала.
Волны Эллиота: что это, как с их помощью заработать
Также очень часто треугольники появляются во вторых коррекционных волнах B или X. При этом следует иметь ввиду, что появление треугольника намекает на скорый локальный или глобальный разворот, поскольку данная модель образуется в предпоследних волнах. Подтверждает импульсные и коррекционные волны в фазах роста и отката, а также достраивает прогнозную модель, но не отличается высокой точностью, поскольку основывается на прошлых данных. Показывает дивергенцию между волнами 3 и 5, говорит об окончании тренда. Двоякое толкование на рисунке имеет экстремум В — это момент возникновения субъективизма.
Коэффициенты Фибоначчи и процентные отношения длины коррекции
Как правило, всегда растягивается одна волна формации, а значит, остальные две будут схожими по протяжённости и времени. Отсюда вытекает ещё одна возможность прогноза, так как рынок не создаёт близкие по форме волны два раз подряд. В таком случае правило чередования подсказывает, какие следующие волны можно ожидать. На практике таким образом можно определить, какого вида коррекция может произойти.
Большинство последних прекрасно объясняются в рамках волновой структуры. Теория волн строится на концепции „ценовых ориентиров”, подразумевающей использование коэффициентов Фибоначчи и основанных на них отношений длины коррекции. Мы уже говорили, что тремя важнейшими аспектами теории Эллиотта являются форма волны, соотношение волн и время. Мы уже обсудили конфигурации волн – это важнейшая их характеристика, превосходящая по значимости остальные две. Теперь мы поговорим о практическом применении коэффициентов Фибоначчи и основанных на них процентных отношений длины коррекции. Данные соотношения могут быть использованы в анализе как динамики цен, так и временных параметров рынка, хотя в последнем случае они считаются менее надежными.
Сигналы волновой теории
Согласно его теории, каждая торговая операция вносит свой вклад в общую формацию рынка. Решение об ее проведении принимается на основе предсказуемых поведенческих факторов участников. Одним из основных аргументов против теории Эллиота является ее субъективность.
Количество волн подсказывает, чего следует ожидать на рынке. В техническом анализе волновая теория Эллиотта – это анализ долгосрочных тенденций в ценовых моделях и того, как они соответствуют психологии инвесторов. Эти ценовые модели, называемые «волнами», построены на конкретных правилах, которые были разработаны Ральфом Нельсоном Эллиоттом в 1930-х годах. В частности, они были разработаны для выявления и прогнозирования волновых моделей на фондовых рынках. Важно отметить, что эти модели не предназначены для определения, а вместо этого обеспечивают вероятные результаты для будущих движений цен.
Применение Волновой теории Эллиотта в трейдинге:
Импульсная волна состоит из 5 меньших волн, а корректирующие (против тренда) — из трех. Согласно теории Эллиота, любая волна — это часть другой, более длинной волны. В медвежьей модели волны Вульфа клин имеет вершину в точке 1.
ВОЛНА 4
Рассмотрим закономерности формирования тренда по волновой теории Эллиотта в разрезе каждой волны. Определение текущей волны на графике дает возможность прогнозировать последующее движение цены актива. Основная сложность использования волновой теории в торговле на биржах заключается в слишком субъективном определении где начинаются и заканчиваются волны. На некоторых активах волны прослеживаются очень четко, а на других их различить практически невозможно.
По Эллиоту, пять волн, три импульсные и две корректирующие, составляют импульсную фазу волнового цикла. Фаза может называться также фигурой, паттерном и опять-таки волной, что вносит некоторую путаницу в понимании. Направление импульсной фазы (фигуры) совпадает с направлением тренда. В составе импульсной фигуры нечетные волны — первая, третья и пятая — являются импульсными, а четные волны — вторая и четвертая — корректирующими. Ральф Эллиотт сформулировал данную теорию по результатам длительного изучения циклического движения цен нескольких десятков акций на фондовом рынке.
Теперь увеличение объема может приходиться на падение цен, а не на их рост (хотя это и не обязательно). Третья волна, как правило, самая длинная и динамичная (во всяком случае на рынке обыкновенных акций). Пересечение волной 3 уровня вершины первой волны регистрирует все типы классических прорывов и сигналы к открытию длинных позиций – в полном соответствии с теорией Доу.
